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关于222只MSCI概念股,哪些会走进你的心?(全数据、图表大解析)  

2017-06-24 05:58:49|  分类: 来自转载 |  标签: |举报 |字号 订阅

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关于222只MSCI概念股,哪些会走进你的心?(全数据、图表大解析)

6月21日,msci明晟宣布,从2018 年6月开始将中国a股纳入msci新兴市场指数和msci acwi
(all country world index)全球指数。其初始加入的222只a股大盘股约占该指数0.73%的权重。
根据msci公布的选择机制,以msci现有的国际中国指数为基准,排除对外资准入和资本流动
有担忧的个股。选择方法为:msci现有国际中国指数成分股共有459只个股,排除195 只
中型市值个股、10只无法通过互联互通购买的大市值股票、12只长期停牌股票以及10只在
指数审核期间停牌的股票,剩下的 222只大盘股纳入新兴市场指数。
那么,这些被纳入msci 的222只a股股票有什么特征呢?
金融板块市值、数量占比居首,轻工行业没有股票纳入
按申万行业分类来看,金融板块市值和数量占比最高。与此前169只的方案相比,此次方案
将ah两地上市的a股也纳入在内,因此多增加了国有五大行(工农中建交)、三大保险公司
(平安、国寿、太保),以及多家市值千亿以上的券商。
食品饮料数量不多,只有8只标的股票,其中白酒股(贵州茅台、五粮液和洋河股份)市值
均超过千亿,市值仅次于金融板块。 因此食品饮料数量不多但市值占比高。
除上述行业外,医药生物、公用事业、房地产、建筑装饰、汽车、交通运输、化工、有色行
业的股票数量均超过10只,而休闲服务、通信、纺服、建材、电气设备、家电数量在3只及以下。
28个申万一级行业中,只有轻工行业没有股票被纳入。
截至6月21日,在这个222只股票中,工商银行市值最大(17998.52亿元),中粮糖业市值
最小(187.54亿元),两者相差近96倍。
附表:标的个股市值分布特征



附表:标的个股行业分布特征

附表:市值分布前十名个股



附表:市值分布后十名个股


标的个股具有低市盈率、高净资产收益率等特点
这222只个股除了主要聚焦大市值、金融业以外,还具有低市盈率、高净资产收益率等特点。
从市盈率的角度来看,wind统计数据显示,目前全部a股平均市盈率(算术平均)为73.67倍,
中位数为46.46倍,而上述222只个股平均市盈率仅18.57倍,中位数为22.83倍,剔除负值之后,
最低的为华夏银行,仅5.8倍。
从净资产收益率方面来看,222只个股2017年一季度平均净资产收益率(roe)为2.85%,
全部a股平均值则为1.48%,明显优于a股整体平均值。此外,222只个股中,2017年
一季净资产收益率大于5%的有30只,2016年大于10%的则达到了126只,占比超过了56%。
其中2016年roe排名前十位的公司分别是天齐锂业、海康威视、华夏幸福、老板电器、
宇通客车、海天味业、安信信托、双汇发展、华东医药、信立泰。更重要的是,从二级
市场表现来看,这些个股今年以来股价全部实现了上涨,其中海康威视更是以近100%
的涨幅居涨幅榜首。(数据截至6月21日)
附表:222只标的个股roe超10%,今年以来涨幅超20%个股




接下来,从成长性、受qfii追捧等角度分别分析个股表现
今年一季及最近三年连续高增长个股
尤其值得关注的是,在这222只个股名单中存在一些业绩连续快速增长的标的。
经红刊财经统计梳理发现,11只个股今年一季度及过去三年归属于母公司股东的
净利润同比增幅均超过20%。
附表:持续高成长标的个股


被qfii青睐标的个股有哪些?
qfii往往信奉价值投资,从其投资a股经验来看,具有较好的市场表现,因此格外受到关注。
而其投资理念与msci选股具有一定的切合性,分析qfii持股具有一定的参考意义。
从一季报来看,明晟222只标的个股中,qfii持股数量最多的前10名为北京银行、南京银行、
宁波银行、美的集团、海康威视、青岛海尔、海螺水泥、五粮液、上海机场、福耀玻璃等。
另外,qfii一季持股比例超过2%的个股有16只。对比2016年年报与2017年一季报,
发现qfii新进入的公司有6家,而一季报退出的则有8家。
附表:qfii一季报持股比例超过2%的标的个股


附表:qfii一季报新进标的6只标的个股


附表:qfii一季报退出的9只标的个股


附表:msci初拟的222只大盘股名单











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